Продолжаю тему.
Часть 1
В парном трейдинге или стат арбитраже есть понятие бенчмарка. Это своего рода доминанта, главный актив, к которому остальные стремятся.В статье я постараюсь писать все простыми словами, чтобы всем было понятно.
В целом Бенчмарк (далее Бенч), может быть любым активом, биткоином, эфиром, бнб и т.д. И с ним мы можем сравнить остальные монеты и увидеть расхождение спреда. “Сравнить” это именно кнопка в трейдингвью. Выглядеть будет так:
График свечной – это основной актив, остальные линии это монеты, которые торгуются к основному активу. Еще один вариант это сделать отдельной вкладкой такой график:
Белая линия бенчмарк в лице эфира
Его минус в том, что при добавлении большого кол-ва монет, окно сокращается. Самый главный минус в таком подходе, то что графики будут смещаться, когда вы их начнете двигать мышкой. Думаю вы попробуете это сделать и поймете о чем идет речь. Выход из этого – привести линии в нормальное состояние, чтобы оценивать спред монет. Выглядеть это будет вот так:
Красная и синяя линия это монеты. Зеленая гистограмма это дельта спреда двух активов.
Будет считаться спред, определяться дельта расхождений ну и дальше уже в ход вступит бубен. Давайте подготовим план.
План действий.
-
взять любой актив в виде Бенча
-
подключиться к бирже байбит через import ccxt exchange = ccxt.bybit({ (этот вариант не использует апи ключи, что существенно облегчает работу с расчетами)
-
скачать данные 5 минутных свечей (работать будем с 5 минутками, вы же можете брать любой тф) открытиезакрытиемаксимумминимум за последние 2000 свечей (в 5 минутках это будет неделя)
-
основным активом сделать….пусть это будет LTC, в дальнейшем мы можем подставить любую монету.
-
высчитать спред основного актива и монет из списка.
Пишем код и индикатор.
Для начала я буду писать код на python и затем перенесу его на трейдингвью. Основной актив мы берем Лайткоин, к нему будем проверять “XRPUSDT”, “BNBUSDT”, “LINKUSDT”, “LTCUSDT”,
“DOGEUSDT”, “ADAUSDT”, “SOLUSDT”, “TRXUSDT”, “TONUSDT”,
“DOTUSDT”, “BCHUSDT”, “AVAXUSDT”. 5 минутные свечи и проверка спреда для подсчета отклонения. Получается вот такой результат:
Сразу видны моменты без отклонений и с отклонениями, особенно ближе к концу графика. Давайте сразу проверим, в конце видно ярко оранжевую линию, это ltc в паре к bnb. Возьмем только их спред, я это сделаю через индикатор:
По ltc движение составило почти 2 процента в шорт, по бнб 1 процент в лонг.
Данные мы получили, видим что их правильно считает. Отсюда мы можем выбрать несколько путей.
Первый: чтобы на не мучиться с графиками (если мы закинем на них к примеру сто монет, то будет сложно разобрать что там нарисовано), мы можем производить расчеты каждые 5 минут, кешировать и отбирать нужные сигналы. Например нас будет интересовать отклонение от 3 до 4, направить эти сигналы в телеграм бота и добавить условие, что если сигнал уже приходил – дать ему перерыв от 2-4 часов. Тогда на выходе мы получаем готовые сигналы, которые можем проверить вручную (прогнать через индикатор расхождений, построить синтетический график и т.д.).
Очень важно: для торговли вам нужно рассчитать торговый объем на каждый актив, а значит нужно высчитать среднюю волатильность 5 минутной свечи каждого актива за последние 1-2 недели. Это можно сделать отдельным кодом и обновлять данные раз в день.
В случае успеха можем настроить торгового бота, который будет принимать сигнал, проверять его, брать из базы данных волатильность каждого актива, считать объем и открывать сделку. Выход из сделки будет схождение спреда. !!!ЭТО ЕСЛИ ТЕЗИСНО!!!
Второй. Если вы не хотите мучиться с кучей монет и боитесь запутаться, можно перенести этот индикатор в трейдингвью и там отбирать нужные вам монеты и следить за ними. Давайте попробуем реализовать второй вариант.
На выходе получаем такой вариант и с добавлением индикатора дельты спреда мы можем сразу смотреть на появление расхождений. Монеты можно добавлять свои:
Соответственно и базовый актив мы можем поменять в коде. Например поставим doge
Получим следующий результат:
Первая стрелка показывает на отклонение с монетой ТОН, второе с монетой бнб
Смотрим синтетический график
Все верно, второе отклонение прошли.
Спредовый график нам так же показывает, что есть расхождение спредов и можно ловить точку входа.
Вся дальнейшая работа зависит уже от вашей фантазии
-можно изменить биржу
-можно запустить сразу несколько расчетов с разными бенчами, взять более крупные ТФ и работать в долгую если не хочется все время сидеть за мониторами
-запустить проверку ликвидности стакана (я не знаю с каким объемом и на каких биржах вы можете работать и вам может не хватить ликвидности)
-посчитать корреляцию активов, нам нужна только положительная.
-определить для себя риск-менеджмент, возможность использования мартингейла и т.д. И ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ КОМИССИЮ ДЛ ИСПОЛНЕНИЯ ОРДЕРОВ.
Подводя итоги:
Простыми словами повторюсь: есть человек, который выгуливает собаку на поводке. Они двигаются по прямой. Собака будет периодически отклонятся в разные стороны, но по итогу они будут сходится снова на одной прямой.
Данный подход позволяет торговать не только на криптовалюте, но и на других рынках. Такой метод может существенно сократить ваши риски и минимизировать нервы, вынести торговлю на удаленку и меньше времени проводить за монитором для торговли. Для более качественного подхода я рекомендую провести бэк тесты(некоторые биржи позволяют провести торговлю на демо счете), либо если вы владеете ЯП то провести тесты на графиках.
Так же для улучшения метода нужно посчитать корреляцию активов с бенчмерком и подобрать тем пары, которые стремятся к единице, она нужна положительной. В этой статье я не стал затрагивать тему т.к. это тема для отдельной статьи.
Если у вас будет интерес к такой торговле или вам понадобится код или индикаторы, можете написать в комментариях и я выгружу либо здесь, либо дам уже готовые ссылки на трейдингвью. Спасибо за прочтение.
